沙棘 世上无难事,只要肯攀登

豆粕2015

2019-06-23

因为使用豆粕连续交易,1、5、9为换月时间,所以应选择1、2、5、6、10、11作为训练月份,下面的其他月份的大亏损,可能和这一点有关


总纲 顺势而为,抓大放小,以小博大,提高盈损比胜率比,顺势三买卖和中枢完备,逆势反转双级别盘背与二买卖,三买卖v

此次只做二级套以上的机会,一定做到高级别走势确认结束或者结束预期或者确认高级别预期失败。主要关注何时锁仓,何时解锁。

2015.01

强制中枢完备上预期,转完备下 这是当下没有考虑到的,那么在竖线之后有几种可能的分类?

  1. 上破,构成30F强制中枢上
  2. 下破,构成盘背扩展下
  3. 继续震荡直至选择方向

整月在中阴阶段想上下套大级别,结果是反复折腾止损,共约30%的亏损。

2015.02

大级别有方向,做起来就会轻松很多,5F向上确立后,尝试介入多单。通过1F的盘背套5F的中枢完备点成功,浮盈最高超过50%,但是其后的小级别跳空反手吃掉很多利润,反手后止损又吃掉一次利润,最后结算利润只有20%。

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2015.03

最开始3单试图抓二卖,第4单试图抓完备下,第5单为第4单的反手,构成双盘留待下月继续,本月约7%的亏损。

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第一单三买v抓二卖,最终止损较大。

第二单用中枢拉回抓,是成功的,但是后面起初笔划分不科学,判定了中枢拉回微利出掉。

第三单是中枢下破抓二卖,因动止和保本,只吃了一部分利润。

第四单用中枢下破套5F中枢完备。

第五单是第四单的反手,发现是一个双盘,留待4月份去做,成功的话,利润应该不少。

2015.04

最开始接着上月的双盘预期,1F一笔上之后,1F下中枢下破,但是抱着双盘的预期,1F下破提前止损折腾,结果双盘失败走出高级别中枢完备,两边的利润都没有吃到。后面的操作就是想抓高级别三卖,但是1F的拉回走势不断扩展,不断止损,来回挨巴掌,最终是70%的亏损。

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关于高级别方向的疑问 如上的5F中枢拉回后,用区间套套5F级别走势时,可以向上,则为5F的中枢拉回5F级别反预期;可以向下,则为5F的中枢完备下预期,那么纯技术上的大级别方向就不应该有所偏好?

严格笔重画 将5F3卖预期的这一折腾段用严格笔重画,可以看到共有4折腾,一次成功的。所以是不能根据自作主张去凑结构,还是要严格来。

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2015.05

第一次1F盘背抓5F二买,反向1+1终结止损。第二次用1F向下突破抓5F二卖,后来发现也是30F的完备点,是一个三级套。后面看力度也不小,本月平仓盈5%。

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是否小级别背驰止盈 此次抓到趋势的行情,有一半的仓位是在行情刚启动时,用一个很小级别的背离平掉的,对于这种大趋势行情来说,是非常不划算的。而且,大部分失败的介入,可能没有太多机会可以去做减仓操作,那么亏损时都是满仓,盈利时都是半仓,显然是不合理的。

2015.06

在30F向上一笔打入中枢后,结束了30F完备向下的运作。虽然最多有100%的利润,但是最终只吃到30%,主要原因是仓位刚开始就减了一半。持仓过程两次锁仓,第一次微利解锁,第二次解锁有结构,但是随后直接跳空高开,所有空单都出掉了。

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2015.07

如图,在1F一段上的走势中,来回折腾了4次,全部损掉,最后约40%的亏损。

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来回反手太疼的问题 从最终的5F图上看,其实结构并不复杂,但是过程就是来回损,4次下来亏损快一半了。一方面是因为一笔内的上下跳,一方面直接跳空止损放大了亏损。要解决这个问题,首先最好走势不要太妖,然后可以在一些弱势的情况提前出或者放松止损比如跳空高开的缺口被填,最后最关键的是,钢铁的位置要在一个回出方向的地方,不然反复折腾下来没有什么结果折腾什么劲儿。

2015.08-2015.10

主要为震荡走势,来回折腾,微损出。

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大级别是否一定抓大? 很多时候行情并没有明显的方向性,介入后可能都是走本级别一段,这个时候如果强行期望高级别一段,可能会将盈利的单子平着出或者变为亏损。举几个例子

2、4、5、8、9均为盘背拉回,其后均走了高级别一段。

1、3、6、7、10为中枢突破,其中1、3、6后面只有一笔的中继,而7、10后面走出了较大的空间。

中枢突破和盘背拉回的不同 从上面有限的例子中可以看到,盘背拉回都紧接着同级别的反向一段,而中枢突破后面常常是本级别的一笔,盈利空间难以预期。不过中枢突破有一个好处,如果行情很流畅的话,其止损可以很小,但对上下跳动的走势来说,常常需要放大止损,以免瞬时的波动轻易的扫掉止损。所以,中枢突破适用于迅猛行情的中继介入,或者大级别有明显方向买卖点的介入。

2015.11

一段1F趋势下来,走出了100%的盈利空间,不过这次又是行情开始就减仓一半,中间两次锁仓都是锁了马上就下来,中间有一次加仓也是动止丢掉了,不过最后用震荡高低点操作,吃到了两次不错的利润,最后45%的盈利。

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如图,刚开仓后,1处在一个小级别背离后,回撤逼近成本线附近,止盈了一半。从后面结果看,这是最失败的一次操作。2是一个盘背拉回锁仓,直接扩展锁仓失败,3是一个1+1终结锁仓,直接下破成强制中枢锁仓失败。4是强势中枢下破后的加空单,结果在成本线附近锁掉了。最后5、6是在一个震荡区间的高低点,吃了两次多空。

趋势中锁仓与否? 如果没有持仓的话,像这种逆势的盘背拉回,1+1终结,肯定是不会介入的,那么在持仓的情况下,这样的走势为什么要介入?相反,在盘背拉回扩展的时候,或者1+1终结转强制中枢下破的时候,反而要去加仓空单了。强的趋势是这样,在震荡中可能又有不同,还是要搞搞清楚。

2015.12

震荡为主,没有参与。

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